PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с EZPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).

BTRN и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и EZPZ

2026 (YTD)2025
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%2.30%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-23.33%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
0.79%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-44.60%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с ETHUEZPZ с EZETEZPZ с BITOEZPZ с BITSEZPZ с ETHDEZPZ с BTCI

Сравнение комиссий BTRN и EZPZ

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF

Доходность на риск

BTRN vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNEZPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.37

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.23

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.29

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.62

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.58

+0.71

Корреляция

Корреляция между BTRN и EZPZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и EZPZ

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и EZPZ

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и EZPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-52.38%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-52.38%

+32.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-48.30%

+29.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-18.36%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

24.61%

-11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и EZPZ

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

13.91%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

39.78%

-30.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

48.52%

-28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

49.38%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

49.38%

-17.74%