Сравнение BTRN с BTOP
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while BTOP is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -10.61% for BTOP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 9.96% |
Correlation
The correlation between BTRN and BTOP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTRN and BTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BTOP — Ранг доходности на риск
BTRN
BTOP
Сравнение BTRN c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.44 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.63 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.42 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BTOP
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -43.37% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -31.35% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -29.59% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -19.28% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 21.91% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BTOP
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.72% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 23.63% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 32.72% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 46.22% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 46.22% | -15.28% |
Сравнение комиссий BTRN и BTOP
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BTOP
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности BTOP в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BTOP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -17.28% for BTRN. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: Global X and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор