Сравнение BTPIX с NELIX

С начала года, BTPIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции BTPIX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 3.36% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NELIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BTPIX и NELIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NELIX в 3.89%

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и NELIX.

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.59%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.