Сравнение BTOP с SCUS
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.58% vs 4.17% for SCUS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.43%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 32.43% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 4.51% | 2.06% |
Correlation
The correlation between BTOP and SCUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BTOP
SCUS
Сравнение BTOP c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.76 | -1.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 25.13 | -25.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 111.55 | -112.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 6.28 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 6.42 | -5.81 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и SCUS
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -0.17% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -0.17% | -31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -0.02% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.02% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 0.04% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и SCUS
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 0.20% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 0.47% | +23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 0.67% | +32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 0.70% | +45.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 0.70% | +45.52% |
Сравнение комиссий BTOP и SCUS
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и SCUS
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and SCUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -10.58% for BTOP. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.39% for BTOP.
BTOP is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор