Сравнение BTOP с BTRN
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTOP is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs -17.28% for BTRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 9.96% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between BTOP and BTRN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTOP and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTOP
BTRN
Сравнение BTOP c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.69 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.17 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.00 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и BTRN
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -36.97% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -25.29% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -25.22% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -14.43% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 14.76% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и BTRN
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.93% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 10.35% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 19.84% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 30.94% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 30.94% | +15.28% |
Сравнение комиссий BTOP и BTRN
BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и BTRN
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and BTRN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -17.28% for BTRN. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.95% for BTRN.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор