PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTOP с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTOP с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BTOP и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTOP и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTOP и BTRN

2026 (YTD)20252024
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-1.52%-15.87%9.96%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTOP показывает доходность -1.52%, а BTRN немного ниже – -1.55%.

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-18.57%
1 год
12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BITOBTOP с BTFBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX

Сравнение комиссий BTOP и BTRN

BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Доходность на риск

BTOP vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTOP c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOPBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.13

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.33

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.18

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

0.28

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTOP vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTOP на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTOP и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOPBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.13

+0.50

Корреляция

Корреляция между BTOP и BTRN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTOP и BTRN

Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BTRN в 28.19%

TTM202520242023
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.42%2.38%59.44%5.82%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTOP и BTRN

Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BTOPBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.37%

-36.97%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-19.80%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.53%

-18.92%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-14.13%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.32%

12.79%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BTOP и BTRN

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTOPBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

2.69%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

9.24%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

20.02%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

31.64%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

31.64%

+15.53%