PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

BTIC.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-22.68%-16.58%129.65%148.86%-63.58%-13.22%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-4.38%18.89%23.90%28.17%-18.51%4.43%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как 5ESG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5ESG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTIC.DE показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью -4.38%.

BTIC.DE

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-43.43%
1 год
-27.97%
3 года*
30.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-0.01%
1 год
19.27%
3 года*
18.55%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий BTIC.DE и 5ESG.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

BTIC.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.14

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.64

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.69

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

11.82

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.14

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.08

-1.01

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и 5ESG.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и 5ESG.DE

Ни BTIC.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-23.40%

-47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-8.71%

-40.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-4.70%

-41.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.06%

-3.98%

-27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

1.92%

+21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и 5ESG.DE

Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

4.24%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.46%

8.46%

+24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

16.76%

+23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.50%

16.02%

+34.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.50%

17.77%

+32.73%