Сравнение BTF с WEEK
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -36.83% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BTF и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | 12.71% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BTF and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BTF
WEEK
Сравнение BTF c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 4.65 | -3.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 29.49 | -30.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 263.82 | -264.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 9.29 | -9.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 10.05 | -10.21 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и WEEK
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -0.13% | -77.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -0.13% | -56.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | 0.00% | -56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -0.01% | -39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 0.01% | +33.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и WEEK
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 0.07% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 0.25% | +39.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 0.41% | +53.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 0.39% | +58.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 0.39% | +58.04% |
Сравнение комиссий BTF и WEEK
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и WEEK
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.55%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -36.83% for BTF. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 3.72% for WEEK.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Valkyrie and Roundhill. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор