Сравнение BTEK.L с WHCE.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BTEK.L returned 10.19%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEK.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.80% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.87% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and WHCE.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BTEK.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
WHCE.L
Сравнение BTEK.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEK.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.03 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 2.75 | +14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.83 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и WHCE.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -20.65% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -12.68% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -20.65% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -7.71% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -6.42% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.74% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и WHCE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.80% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 11.72% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 15.61% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 13.99% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 13.99% | +7.72% |
Сравнение комиссий BTEK.L и WHCE.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и WHCE.L
Ни BTEK.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and WHCE.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор