PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK.L с BIGT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 2.49%/yr for BIGT.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BIGT.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у BIGT.L с доходностью -0.70%.

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
43.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

BIGT.L

1 день
2.65%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-3.88%
1 год
25.65%
3 года*
2.96%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и BIGT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%0.90%23.11%21.63%-8.49%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		-0.70%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%9.47%-1.85%

Correlation

The correlation between BTEK.L and BIGT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.83

The correlation between BTEK.L and BIGT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTEK.L и BIGT.L

Секторы
BTEK.L
BIGT.L

Здравоохранение

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BTEK.L
100.0%
BIGT.L
97.3%

Сырьевые материалы

BTEK.L

-

BIGT.L
2.7%

Коммуникационные услуги

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Потребительский циклический сектор

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Потребительский защитный сектор

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Энергетика

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Финансовые услуги

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Промышленность

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Недвижимость

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Технологии

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Коммунальные услуги

BTEK.L

-

BIGT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с SPY
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с BCHN.LBIGT.L с INDABIGT.L с WBIO.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с GNOG.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.L

Доходность на риск

BTEK.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEK.LBIGT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.39

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.04

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.57

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

7.42

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEK.LBIGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.39

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и BIGT.L

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке BIGT.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и BIGT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-30.23%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.93%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-23.74%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-30.23%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.41%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-10.57%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.45%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и BIGT.L

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.35%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

14.10%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.38%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.86%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.38%

+3.33%

Сравнение комиссий BTEK.L и BIGT.L

BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и BIGT.L

Ни BTEK.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and BIGT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.

Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.49% for BIGT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и BIGT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор