PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTEE.L с BIOT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEE.L с BIOT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEE.L returned 6.03%/yr vs 2.89%/yr for BIOT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTEE.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEE.L и BIOT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEE.L показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у BIOT.L с доходностью 8.59%.

BTEE.L

1 день
0.53%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
14.22%
С начала года
15.88%
1 год
47.91%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEE.L и BIOT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		15.88%32.76%-1.61%5.72%-11.87%-0.47%27.48%25.64%-13.61%
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-4.34%

Correlation

The correlation between BTEE.L and BIOT.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between BTEE.L and BIOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L
Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.LBIOT.L с LDAP.L

Доходность на риск

BTEE.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEE.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTEE.LBIOT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.61

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.32

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

3.40

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

9.73

+8.76

BTEE.L vs. BIOT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEE.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BIOT.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEE.L и BIOT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTEE.L и BIOT.L

Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BIOT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и BIOT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEE.LBIOT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-34.44%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.55%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-19.91%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-33.80%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.43%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-13.31%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.35%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEE.L и BIOT.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) составляет 5.62%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEE.LBIOT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

15.54%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

20.19%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.62%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

19.50%

+2.98%

Сравнение комиссий BTEE.L и BIOT.L

BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIOT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEE.L и BIOT.L

Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BIOT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.23%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BTEE.L and BIOT.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for BTEE.L and 0.49% for BIOT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и BIOT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор