PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с ETHR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с ETHR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) are both Cryptocurrency funds. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs -7.26%/yr for ETHR.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for ETHR.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и ETHR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно выше, чем у ETHR.TO с доходностью -39.97%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

ETHR.TO

1 день
-1.46%
1 месяц
-23.92%
С начала года
-39.97%
6 месяцев
-43.95%
1 год
-32.64%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и ETHR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-19.35%
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-39.97%-17.01%52.43%87.70%-65.64%54.91%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and ETHR.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.81

The correlation between BTCX-B.TO and ETHR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с BTCC.TOETHR.TO с BTCC-B.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. ETHR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c ETHR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOETHR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.49

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-0.38

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.51

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.85

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. ETHR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ETHR.TO равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и ETHR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOETHR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и ETHR.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке ETHR.TO в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и ETHR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOETHR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-78.36%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-63.63%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-64.17%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-78.36%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-63.63%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-43.49%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

38.31%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и ETHR.TO

Текущая волатильность для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) составляет 9.43%, в то время как у Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOETHR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.25%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

44.82%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

66.28%

-23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

69.36%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

71.74%

-16.76%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и ETHR.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ETHR.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и ETHR.TO

Ни BTCX-B.TO, ни ETHR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and ETHR.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHR.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHR.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Evolve. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.75% for ETHR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и ETHR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор