PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с EEI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с EEI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L).

BTCW и EEI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. EEI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и EEI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и EEI.L

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-22.24%-6.05%100.00%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		7.45%36.41%-6.21%
Разные валюты инструментов

BTCW торгуется в USD, в то время как EEI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у EEI.L с доходностью 7.45%.

BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.45%
6 месяцев
12.60%
1 год
27.52%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.12%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с EEI.L:
EEI.L с EEIP.LEEI.L с FEUI.LEEI.L с FEQD.LEEI.L с FEUQ.DEEEI.L с IUKD.LEEI.L с SDUE.LEEI.L с SPYL.DE

Сравнение комиссий BTCW и EEI.L

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EEI.L в 0.29%.

BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

BTCW vs. EEI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c EEI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWEEI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.69

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.13

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.42

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

11.19

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. EEI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа EEI.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и EEI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWEEI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.69

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между BTCW и EEI.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и EEI.L

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и EEI.L

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, примерно равная максимальной просадке EEI.L в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и EEI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWEEI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-37.68%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-10.72%

-38.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-2.17%

-43.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-11.35%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

2.13%

+21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и EEI.L

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWEEI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

4.98%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

9.52%

+27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

16.06%

+29.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

17.97%

+33.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

20.56%

+30.57%