Сравнение BTCO с CBXO
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BTCO is passively managed, while CBXO is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.74%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -30.34% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.74% | -8.05% |
Correlation
The correlation between BTCO and CBXO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTCO
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCO c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и CBXO
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -11.51% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -11.49% | -41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -8.69% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 6.90% | +37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 6.90% | +42.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 6.90% | +42.84% |
Сравнение комиссий BTCO и CBXO
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и CBXO
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and CBXO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор