PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с ZCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs 128.39%/yr for ZCSH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как ZCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -22.17%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-35.59%
1 месяц
-37.99%
С начала года
-22.17%
6 месяцев
-6.00%
1 год
519.56%
3 года*
128.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и ZCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-63.89%-21.60%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		-22.17%381.90%109.92%60.93%-85.45%-47.50%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and ZCSH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с BSOLZCSH с DOJEZCSH с BHDGZCSH с VAVXZCSH с BLKCZCSH с TOXR

Доходность на риск

BTCE.DE vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEZCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
3.07

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.29

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

7.46

-8.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

14.43

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ZCSH равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и ZCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEZCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

3.07

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.01

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и ZCSH

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-93.09%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-70.21%

+20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-71.67%

+21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-54.05%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-73.32%

+43.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

36.25%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и ZCSH

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.83%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

64.83%

-55.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

104.17%

-72.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

170.62%

-130.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

137.72%

-85.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

137.72%

-79.87%

Сравнение комиссий BTCE.DE и ZCSH

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и ZCSH

Ни BTCE.DE, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and ZCSH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCE.DE is cheaper at 2.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCE.DE is cheaper with a 2.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

They also come from different issuers: ETC Issuance and Grayscale. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 2.50% for ZCSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор