Сравнение BTCE.DE с ZCSH
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 21.68%/yr vs 125.83%/yr for ZCSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и ZCSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как ZCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -13.97%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -11.95%
- 1 год
- 699.71%
- 3 года*
- 125.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | -19.16% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -13.97% | 381.90% | 109.92% | 60.93% | -85.45% | -47.50% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and ZCSH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
ZCSH
Сравнение BTCE.DE c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 10.06 | -10.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 18.89 | -20.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и ZCSH
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -93.09% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -70.21% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | -71.67% | +20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -49.21% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -72.95% | +42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 37.32% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и ZCSH
Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 13.83%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 63.84%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 63.84% | -50.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 105.97% | -75.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 173.82% | -132.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 137.95% | -86.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 137.95% | -80.03% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и ZCSH
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и ZCSH
Ни BTCE.DE, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and ZCSH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCE.DE is cheaper at 2.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCE.DE is cheaper with a 2.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
They also come from different issuers: ETC Issuance and Grayscale. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор