Сравнение BTCE.DE с STRD
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и STRD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как STRD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -15.06% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -1.36% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and STRD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. STRD — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCE.DE c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и STRD
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки STRD в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -6.21% | -68.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -1.36% | -47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -3.83% | -26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 31.05% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 31.05% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 31.05% | +26.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и STRD
Ни BTCE.DE, ни STRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and STRD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор