Сравнение BTCE.DE с CBTO
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и CBTO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как CBTO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBTO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -5.40%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -30.49% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -5.40% | -14.50% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and CBTO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCE.DE c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и CBTO
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -21.39% | -53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -19.45% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -15.58% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 13.34% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 13.34% | +38.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 13.34% | +44.58% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и CBTO
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и CBTO
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and CBTO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ETC Issuance and Calamos. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор