Сравнение BTCE.DE с CBOL
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и CBOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как CBOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью 1.01%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -24.73% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.01% | -3.18% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and CBOL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCE.DE c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и CBOL
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки CBOL в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -6.80% | -67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -2.75% | -48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -3.67% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 6.41% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 6.41% | +45.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 6.41% | +51.51% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и CBOL
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и CBOL
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and CBOL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ETC Issuance and Calamos. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор