Сравнение BTCE.DE с CBOL
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и CBOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как CBOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -0.53%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -22.86% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -0.53% | -3.61% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and CBOL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
CBOL
Сравнение BTCE.DE c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.98 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и CBOL
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки CBOL в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -6.80% | -67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -4.24% | -45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -3.69% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 6.51% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 6.51% | +46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 6.51% | +51.34% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и CBOL
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и CBOL
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and CBOL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ETC Issuance and Calamos. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор