PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с BTRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -43.04% vs -16.88% for BTRN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTRN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -7.63%.

BTCE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-18.80%
С начала года
-29.15%
6 месяцев
-28.92%
1 год
-43.04%
3 года*
21.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.02%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-16.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BTRN

2026 (YTD)20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-29.15%-18.20%52.85%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-7.63%-7.56%8.32%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and BTRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between BTCE.DE and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB

Доходность на риск

BTCE.DE vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCE.DEBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.89

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.16

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.68

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.06

-0.34

BTCE.DE vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTRN равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BTRN

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BTRN в -37.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-37.91%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.59%

-24.89%

-26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.75%

-24.47%

-26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-15.33%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.80%

15.91%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BTRN

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

3.92%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

11.21%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

19.19%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.62%

31.39%

+20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.92%

31.39%

+26.53%

Сравнение комиссий BTCE.DE и BTRN

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BTRN

BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.

ПозицияTTM20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.05%27.76%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and BTRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and Global X. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.95% for BTRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор