Сравнение BTCE.DE с BCDF
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 21.68%/yr vs 11.31%/yr for BCDF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и BCDF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BCDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCDF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -0.69%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -32.58% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.69% | -1.62% | 22.45% | 21.24% | -25.66% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and BCDF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
BCDF
Сравнение BTCE.DE c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.05 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.15 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и BCDF
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BCDF в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -31.19% | -43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -12.24% | -39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | -17.69% | -33.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -12.24% | -38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -12.87% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 3.96% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и BCDF
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 4.63% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 11.35% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 15.13% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 15.81% | +35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 15.81% | +42.11% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и BCDF
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и BCDF
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and BCDF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and Horizon. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор