PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с BCDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs 11.70%/yr for BCDF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BCDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCDF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.42%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

BCDF

1 день
-1.06%
1 месяц
-5.17%
С начала года
3.42%
6 месяцев
2.85%
1 год
4.04%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-31.83%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.42%-1.62%22.45%21.24%-26.62%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and BCDF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с ETCO

Доходность на риск

BTCE.DE vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.27

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.49

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.42

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

1.15

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.27

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.17

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BCDF

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BCDF в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-31.19%

-43.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-9.61%

-40.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-17.69%

-32.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-8.61%

-40.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-12.95%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

3.52%

+25.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BCDF

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

5.35%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

11.06%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

14.80%

+25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

15.80%

+36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

15.80%

+42.05%

Сравнение комиссий BTCE.DE и BCDF

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BCDF

BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.49%2.53%1.63%0.69%0.38%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and BCDF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and Horizon. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.85% for BCDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор