Сравнение BTCC с CBOO
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -20.99% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between BTCC and CBOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
BTCC
CBOO
Сравнение BTCC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -1.19 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CBOO
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -2.34% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -1.72% | -37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -1.61% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 2.14% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 2.14% | +29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 2.14% | +29.54% |
Сравнение комиссий BTCC и CBOO
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CBOO
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CBOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 0.57% for CBOO.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор