Сравнение BTCC.TO с ZGLD.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while ZGLD.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. BTCC.TO is actively managed, while ZGLD.TO is passively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -41.59% vs 34.43% for ZGLD.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.23%/yr for ZGLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и ZGLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью 5.17%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и ZGLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 26.89% |
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 5.17% | 55.82% | 28.23% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and ZGLD.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
ZGLD.TO
Сравнение BTCC.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | ZGLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.01 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.89 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.38 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.93 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и ZGLD.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и ZGLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -17.23% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -17.23% | -33.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -14.72% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -3.39% | -31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 7.06% | +22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и ZGLD.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.26% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 21.46% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 25.16% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 20.57% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 20.57% | +36.23% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и ZGLD.TO
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и ZGLD.TO
Ни BTCC.TO, ни ZGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and ZGLD.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGLD.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGLD.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while ZGLD.TO is Gold. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.23% for ZGLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и ZGLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор