Сравнение BTCC-B.TO с YAVG.NEO
BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while YAVG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, BTCC-B.TO returned -39.17% vs 105.48% for YAVG.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-B.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 42.78%.
BTCC-B.TO
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -20.49%
- С начала года
- -26.65%
- 6 месяцев
- -31.97%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и YAVG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -26.65% | -15.00% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
Correlation
The correlation between BTCC-B.TO and YAVG.NEO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-B.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск
BTCC-B.TO
YAVG.NEO
Сравнение BTCC-B.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC-B.TO | YAVG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.10 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.10 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC-B.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 2.16 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.67 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC-B.TO и YAVG.NEO
Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и YAVG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-B.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -39.57% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.47% | -25.90% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -11.18% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.81% | -8.27% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 8.75% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-B.TO и YAVG.NEO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) составляет 9.34%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-B.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 16.20% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 39.35% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.52% | 49.06% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.74% | 53.26% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.94% | 53.26% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и YAVG.NEO
BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC-B.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while YAVG.NEO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-B.TO и YAVG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор