Сравнение BTC-USD с WELI.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) is Industrials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Over the past 3 years, BTC-USD returned 34.86%/yr vs 16.28%/yr for WELI.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и WELI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как WELI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у WELI.DE с доходностью 15.47%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
WELI.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и WELI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -13.60% |
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 15.47% | 29.72% | -6.21% | 13.77% | 21.21% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and WELI.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
WELI.DE
Сравнение BTC-USD c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | WELI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.10 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.89 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и WELI.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и WELI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -22.63% | -62.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -16.47% | -34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -22.63% | -28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -3.44% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -5.18% | -37.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 4.40% | +30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и WELI.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 6.99% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 16.72% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 19.91% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 18.46% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 18.46% | +38.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and WELI.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и WELI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор