Сравнение BTC-USD с DFEN.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, BTC-USD returned 34.86%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 50.07% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and DFEN.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DFEN.DE
Сравнение BTC-USD c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.71 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.73 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DFEN.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -19.59% | -65.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -19.59% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -19.59% | -31.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -16.58% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -3.51% | -38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 8.02% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DFEN.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 7.93% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 19.89% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 25.41% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 21.76% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 21.76% | +34.86% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DFEN.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор