Сравнение BSTZ с TEAF
BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) and TEAF (Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSTZ in Capital Markets, TEAF in Asset Management. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и TEAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSTZ
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 15.29%
- С начала года
- 41.51%
- 6 месяцев
- 46.81%
- 1 год
- 76.56%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
TEAF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTZ и TEAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 41.51% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 4.20% |
TEAF Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund | 0.00% | 9.74% | 12.16% | -0.64% | -5.41% | 19.37% | -12.76% | -4.54% |
Correlation
The correlation between BSTZ and TEAF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BSTZ and TEAF has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BSTZ:
$361.49M
TEAF:
$21.36M
BSTZ:
$169.67M
TEAF:
$14.31M
BSTZ:
$586.67M
TEAF:
-$435.19K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. TEAF — Ранг доходности на риск
BSTZ
TEAF
Сравнение BSTZ c TEAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund (TEAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTZ | TEAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTZ | TEAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и TEAF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTZ | TEAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и TEAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTZ | TEAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и TEAF
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности TEAF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 8.16% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% |
TEAF Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund | 3.69% | 7.37% | 9.00% | 9.22% | 8.25% | 6.18% | 8.17% | 5.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSTZ и TEAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSTZ and TEAF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSTZ и TEAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор