Сравнение BSNIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
BSNIX управляется Baird. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BSNIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSNIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | -0.02% | 4.90% | 3.17% | 6.78% | -5.31% | 2.26% | 8.39% | 0.88% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSNIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
BSNIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSNIX и USMTX
BSNIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
BSNIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
BSNIX
USMTX
Сравнение BSNIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSNIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.86 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 6.92 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.29 | -1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.97 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 36.30 | -29.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSNIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.86 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 2.60 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.09 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между BSNIX и USMTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSNIX и USMTX
Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.25% | 3.29% | 3.51% | 3.22% | 2.09% | 1.58% | 2.23% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSNIX и USMTX
Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSNIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -1.98% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.40% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -1.92% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.30% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.19% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.08% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSNIX и USMTX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSNIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.22% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.40% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 0.70% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 0.72% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 0.75% | +2.65% |