PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMV с IBMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMV с IBMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMV tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index while IBMN tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMV returned 3.00%/yr vs 2.40%/yr for IBMN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMV и IBMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMV

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.70%
3 года*
3.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.40%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMV и IBMN

2026 (YTD)20252024202320222021
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		0.78%4.03%-0.28%6.99%-15.32%0.66%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.57%

Correlation

The correlation between BSMV and IBMN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between BSMV and IBMN has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BSMV:
BSMV с TNGYBSMV с MLPDBSMV с FAARBSMV с MFUTBSMV с AMZABSMV с PITBSMV с DCMT
Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с GUMIIBMN с RMNY

Доходность на риск

BSMV vs. IBMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMV
Ранг доходности на риск BSMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMV c IBMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMVIBMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.12

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.51

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.02

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

24.18

-17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMV vs. IBMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMV и IBMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMVIBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.58

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BSMV и IBMN

Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что больше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и IBMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMVIBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.68%

-12.40%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.25%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-1.10%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.05%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-1.81%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMV и IBMN

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMVIBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.00%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.50%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

0.71%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

1.79%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

3.89%

+1.80%

Сравнение комиссий BSMV и IBMN

И BSMV, и IBMN имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMV и IBMN

Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности IBMN в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		2.90%2.93%3.10%2.59%2.21%0.24%0.00%0.00%0.00%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

BSMV and IBMN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMV has higher volatility (0.82%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, BSMV dropped -20.68% vs IBMN's -12.40%.

On 3-year performance, BSMV leads with 3.00% vs 2.40% for IBMN. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSMV has performed better with a 3.00% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMV and IBMN have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.14% for IBMN.

BSMV tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

BSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMV и IBMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор