Сравнение BSMT с ZMUN
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMT tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
BSMT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.84% | 1.01% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between BSMT and ZMUN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
BSMT
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMT c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и ZMUN
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -0.10% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.01% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 0.54% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.54% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 0.54% | +5.85% |
Сравнение комиссий BSMT и ZMUN
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и ZMUN
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and ZMUN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
BSMT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.27% for ZMUN.
BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор