Сравнение BSMT с TAXT
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMT tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.29%.
BSMT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 1.04% | 2.30% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BSMT and TAXT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. TAXT — Ранг доходности на риск
BSMT
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMT c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и TAXT
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -2.49% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.77% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.47% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 2.49% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 2.49% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 2.49% | +3.88% |
Сравнение комиссий BSMT и TAXT
BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и TAXT
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TAXT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and TAXT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMT.
TAXT has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.73% for BSMT.
BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор