Сравнение BSMT с TAXS
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMT tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 1.12%.
BSMT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.94% | 2.30% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.12% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BSMT and TAXS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. TAXS — Ранг доходности на риск
BSMT
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMT c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и TAXS
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -0.84% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.11% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.21% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 0.97% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 0.97% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.97% | +5.39% |
Сравнение комиссий BSMT и TAXS
BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и TAXS
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TAXS в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and TAXS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMT.
BSMT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.03% for TAXS.
BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор