PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMT с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

BSMT и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMT и RVNU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.27%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%-0.35%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

BSMT

1 день
0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.76%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с ZTAXBSMT с FUMBBSMT с IBMMBSMT с FMUNBSMT с GUMI
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с FHIGXRVNU с VTEB

Сравнение комиссий BSMT и RVNU

BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

BSMT vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMTRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.37

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.53

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.65

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.55

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMT vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMTRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.37

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Корреляция

Корреляция между BSMT и RVNU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и RVNU

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.76%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BSMT и RVNU

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMTRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-23.51%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-6.12%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-23.51%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.01%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.99%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.57%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и RVNU

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.69%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMTRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.09%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

3.50%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

7.94%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

7.16%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

7.30%

-0.80%