Сравнение BSMT с AUSM
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMT is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.22%.
BSMT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.84% | 3.17% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.22% | 1.58% |
Correlation
The correlation between BSMT and AUSM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. AUSM — Ранг доходности на риск
BSMT
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMT c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и AUSM
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -0.42% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.09% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 0.74% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.74% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 0.74% | +5.65% |
Сравнение комиссий BSMT и AUSM
И BSMT, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и AUSM
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and AUSM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMT and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор