Сравнение BSMS с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
BSMS и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMS и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.40% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 6.55% | 0.22% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
BSMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и OVM
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
BSMS vs. OVM — Ранг доходности на риск
BSMS
OVM
Сравнение BSMS c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.92 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 8.11 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и OVM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и OVM
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и OVM
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -15.58% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.87% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -15.58% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.47% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.11% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.98% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и OVM
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.47%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.99% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 3.37% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 5.67% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 5.37% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.60% | -0.32% |