Сравнение BSMS с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
BSMS и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMS и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.40% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 6.55% | 0.22% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
BSMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и MEAR
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMS vs. MEAR — Ранг доходности на риск
BSMS
MEAR
Сравнение BSMS c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.81 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.78 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.77 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 21.16 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.81 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.38 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.09 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и MEAR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и MEAR
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и MEAR
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -2.68% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.86% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -1.12% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.24% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.19% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.15% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и MEAR
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.37% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.60% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 1.16% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 0.98% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 1.52% | +4.76% |