Сравнение BSMS с BESF
BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. BSMS is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMS и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.82% | 3.28% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between BSMS and BESF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMS vs. BESF — Ранг доходности на риск
BSMS
BESF
Сравнение BSMS c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.87 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и BESF
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMS | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -9.89% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.88% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.45% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMS | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 24.33% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 24.33% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 24.33% | -18.12% |
Сравнение комиссий BSMS и BESF
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и BESF
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
BSMS and BESF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.77% for BSMS.
BSMS is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Bastion. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для BSMS и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор