Сравнение BSMQ с BKMS
BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMQ is passively managed, while BKMS is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BSMQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for BKMS.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и BKMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
BKMS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMQ и BKMS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.93% |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
Correlation
The correlation between BSMQ and BKMS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMQ vs. BKMS — Ранг доходности на риск
BSMQ
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMQ c BKMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMQ | BKMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и BKMS
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки BKMS в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и BKMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMQ | BKMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -0.87% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.22% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.24% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и BKMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMQ | BKMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 1.25% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 1.25% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 1.25% | +3.50% |
Сравнение комиссий BSMQ и BKMS
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BKMS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и BKMS
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности BKMS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BSMQ and BKMS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.36% for BKMS.
They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.18% for BSMQ and 0.35% for BKMS.
Подберите оптимальное распределение для BSMQ и BKMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор