Сравнение BSMQ с AVMU
BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMQ is passively managed, while AVMU is actively managed. Over the past 5 years, BSMQ returned 0.31%/yr vs 0.98%/yr for AVMU. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMQ charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVMU.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и AVMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AVMU с доходностью 1.83%.
BSMQ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
AVMU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMQ и AVMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.81% | 3.12% | 1.99% | 3.60% | -7.62% | 1.05% | 0.16% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.83% | 3.87% | 1.72% | 5.18% | -7.33% | 0.27% | 0.19% |
Correlation
The correlation between BSMQ and AVMU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between BSMQ and AVMU has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMQ vs. AVMU — Ранг доходности на риск
BSMQ
AVMU
Сравнение BSMQ c AVMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | AVMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | 2.55 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.88 | 9.63 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и AVMU
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и AVMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMQ | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -12.41% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -3.32% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -6.38% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | -12.41% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.42% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.77% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.88% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и AVMU
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.40%, в то время как у Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMQ | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.31% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 3.26% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.13% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 3.99% | +0.80% |
Сравнение комиссий BSMQ и AVMU
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVMU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и AVMU
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AVMU в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.49% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BSMQ and AVMU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMU has higher volatility (1.19%) compared to BSMQ (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSMQ dropped -13.18% vs AVMU's -12.41%.
On 5-year performance, AVMU leads with 0.98% vs 0.31% for BSMQ. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVMU has performed better with a 0.98% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSMQ.
AVMU has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.76% for BSMQ.
They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for BSMQ and 0.15% for AVMU.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMQ и AVMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор