Сравнение BSJW с IBHH
BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 6.52% for IBHH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности BSJW и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 1.81%.
BSJW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJW и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 0.89% | 9.85% | 3.62% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.81% | 8.02% | 5.10% |
Correlation
The correlation between BSJW and IBHH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BSJW and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJW vs. IBHH — Ранг доходности на риск
BSJW
IBHH
Сравнение BSJW c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJW | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 5.35 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 21.49 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJW | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.33 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.74 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BSJW и IBHH
Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJW | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -12.05% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.22% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.30% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.30% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJW и IBHH
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BSJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJW | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.76% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.08% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.82% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 7.26% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 7.26% | -2.15% |
Сравнение комиссий BSJW и IBHH
BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJW и IBHH
Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IBHH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 6.65% | 6.36% | 4.15% | 0.00% | 0.00% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
BSJW and IBHH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJW has higher volatility (1.22%) compared to IBHH (0.76%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs IBHH's -12.05%.
On 1-year performance, BSJW leads with 6.85% vs 6.52% for IBHH. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJW has performed better with a 6.85% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.
BSJW has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 6.26% for IBHH.
BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.35% for IBHH.
IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJW и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор