PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с FSYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJT is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 9.61%/yr for FSYD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.01%
1 год
9.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-9.24%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.41%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Correlation

The correlation between BSJT and FSYD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between BSJT and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJT и FSYD

Секторы
BSJT
FSYD

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Технологии

7.2%
5.4%

Энергетика

6.7%
34.4%

Промышленность

6.3%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
0.0%

Недвижимость

3.2%

-

Финансовые услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.6%
94.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

BSJT
9.0%
FSYD

-

Технологии

BSJT
7.2%
FSYD
5.4%

Энергетика

BSJT
6.7%
FSYD
34.4%

Промышленность

BSJT
6.3%
FSYD

-

Коммуникационные услуги

BSJT
3.3%
FSYD
0.0%

Недвижимость

BSJT
3.2%
FSYD

-

Финансовые услуги

BSJT
2.9%
FSYD

-

Сырьевые материалы

BSJT
2.8%
FSYD

-

Коммунальные услуги

BSJT
1.9%
FSYD

-

Здравоохранение

BSJT
1.6%
FSYD
94.6%

Потребительский защитный сектор

BSJT
1.2%
FSYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

BSJT vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.44

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.72

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.75

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

15.02

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BSJT и FSYD

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-12.11%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.67%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-5.49%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.20%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-2.40%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.67%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и FSYD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.11%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.13%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

4.11%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

7.85%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

7.85%

+0.35%

Сравнение комиссий BSJT и FSYD

BSJT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и FSYD

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and FSYD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSYD has higher volatility (1.11%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.61% vs 8.62% for BSJT. On fees, BSJT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.61% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор