PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с XHYE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJS returned 8.32%/yr vs 8.50%/yr for XHYE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.93%
1 год
9.25%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-8.95%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Correlation

The correlation between BSJS and XHYE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BSJS and XHYE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJS и XHYE

Секторы
BSJS
XHYE

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%
49.2%

Финансовые услуги

4.6%

-

Технологии

4.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

BSJS
10.5%
XHYE

-

Промышленность

BSJS
9.1%
XHYE

-

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
XHYE

-

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
XHYE

-

Энергетика

BSJS
5.4%
XHYE
49.2%

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
XHYE

-

Технологии

BSJS
4.5%
XHYE
0.3%

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
XHYE

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
XHYE

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
XHYE

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

BSJS vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.18

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
5.13

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

8.50

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

26.98

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.18

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BSJS и XHYE

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-8.87%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.21%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-6.40%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.36%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.42%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.38%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и XHYE

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.56%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.98%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.24%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

7.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.60%

-0.46%

Сравнение комиссий BSJS и XHYE

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и XHYE

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and XHYE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJS has higher volatility (0.72%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs XHYE's -8.87%.

On 3-year performance, XHYE leads with 8.50% vs 8.32% for BSJS. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYE has performed better with a 8.50% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.79% for XHYE.

BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.35% for XHYE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор