Сравнение BSJQ с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
BSJQ и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJQ и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -4.03% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJQ и XHYE
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
BSJQ vs. XHYE — Ранг доходности на риск
BSJQ
XHYE
Сравнение BSJQ c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.29 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.77 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.48 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 6.58 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BSJQ и XHYE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и XHYE
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности XHYE в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и XHYE
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJQ | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -8.87% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.69% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.47% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.28% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и XHYE
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJQ | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.01% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.52% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 6.41% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 7.73% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 7.73% | +0.81% |