PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIVX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIVX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

BSIVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BSIVX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSIVX и WESCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		0.86%12.68%9.71%18.42%-20.48%14.28%19.81%25.35%-12.05%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		9.67%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-8.66%

Доходность по периодам

С начала года, BSIVX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%.

BSIVX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.82%
1 год
25.59%
3 года*
12.87%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

WESCX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.65%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Small Cap Index V.I. Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с BSIVX:
BSIVX с FSPSXBSIVX с ASFYXBSIVX с CAMSXBSIVX с CSMDXBSIVX с DFISXBSIVX с ECATBSIVX с HASCX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX

Сравнение комиссий BSIVX и WESCX

BSIVX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund

Доходность на риск

BSIVX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIVX
Ранг доходности на риск BSIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIVX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIVXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.32

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.87

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

10.86

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIVX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIVX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIVX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIVXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между BSIVX и WESCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIVX и WESCX

Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности WESCX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		4.05%4.09%7.44%3.69%3.33%13.30%4.19%6.04%33.10%0.00%0.00%0.00%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.84%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок BSIVX и WESCX

Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSIVXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.76%

-70.60%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.72%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-26.22%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-7.27%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-20.27%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.88%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIVX и WESCX

Текущая волатильность для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) составляет 7.54%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSIVXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.02%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.37%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

25.04%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

21.70%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

23.67%

+2.69%