Сравнение BSIVX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
BSIVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIVX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIVX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 0.86% | 12.68% | 9.71% | 18.42% | -20.48% | 14.28% | 19.81% | 25.35% | -12.05% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIVX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.
BSIVX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIVX и VSCPX
BSIVX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSIVX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
BSIVX
VSCPX
Сравнение BSIVX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIVX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.38 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.96 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BSIVX и VSCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIVX и VSCPX
Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 4.05% | 4.09% | 7.44% | 3.69% | 3.33% | 13.30% | 4.19% | 6.04% | 33.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BSIVX и VSCPX
Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.76% | -41.81% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.29% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -28.13% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.11% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -6.55% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.32% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIVX и VSCPX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.81% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 12.60% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 21.79% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 20.74% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 21.55% | +4.81% |