PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIVX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSIVX с FFANX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

BSIVX (BlackRock Small Cap Index V.I. Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - BSIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BSIVX returned 6.43%/yr vs 5.17%/yr for FFANX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSIVX charges 0.21%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности BSIVX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSIVX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у FFANX с доходностью 6.95%.

BSIVX

1 день
0.65%
1 месяц
3.05%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.29%
1 год
40.01%
3 года*
19.56%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

FFANX

1 день
0.27%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.51%
1 год
14.43%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSIVX и FFANX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		21.73%12.68%9.71%18.42%-20.48%14.28%19.81%25.35%-12.05%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.95%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-1.70%

Correlation

The correlation between BSIVX and FFANX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between BSIVX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Small Cap Index V.I. Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с BSIVX:
BSIVX с FSPSXBSIVX с FASGXBSIVX с VSCIXBSIVX с RIVSXBSIVX с FSSNXBSIVX с HFCGXBSIVX с RYOTX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

BSIVX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIVX
Ранг доходности на риск BSIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIVX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSIVXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.13

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.03

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.92

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

12.40

+1.26

BSIVX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIVX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIVX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSIVX и FFANX

Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSIVXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.76%

-31.69%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-5.20%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-7.55%

-19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-18.52%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-3.79%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.22%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIVX и FFANX

BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSIVXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.06%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

6.08%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

7.12%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

7.95%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

7.72%

+18.45%

Сравнение комиссий BSIVX и FFANX

BSIVX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIVX и FFANX

Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FFANX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		3.36%4.09%7.44%3.69%3.33%13.30%4.19%6.04%33.10%0.00%0.00%0.00%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.67%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

BSIVX and FFANX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSIVX has higher volatility (6.23%) compared to FFANX (3.06%). In terms of maximum drawdown, BSIVX dropped -41.76% vs FFANX's -31.69%.

BSIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSIVX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор