Сравнение BSCY с PCL
BSCY (Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCY is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSCY charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BSCY и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCY показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
BSCY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCY и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 0.90% | 3.84% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BSCY and PCL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCY vs. PCL — Ранг доходности на риск
BSCY
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSCY c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCY | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCY и PCL
Максимальная просадка BSCY за все время составила -5.44%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCY и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCY | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -5.14% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.22% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.71% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCY и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCY | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 7.83% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 7.83% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 7.83% | -2.24% |
Сравнение комиссий BSCY и PCL
BSCY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCY и PCL
Дивидендная доходность BSCY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.79% | 2.43% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BSCY and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BSCY is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.86% for BSCY.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for BSCY and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BSCY и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор