PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с BUBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSBSX с BUBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSBSX (Baird Short-Term Bond Fund Investor Class) and BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - BSBSX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index, while BUBIX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Baird. BSBSX is passively managed, while BUBIX is actively managed. Over the past 10 years, BSBSX returned 2.21%/yr vs 2.68%/yr for BUBIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BSBSX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for BUBIX.

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и BUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции BSBSX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.68% соответственно.

BSBSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.27%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.21%

BUBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.85%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.61%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBSX и BUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.73%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%3.87%4.42%1.24%1.28%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		1.37%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.95%1.30%

Correlation

The correlation between BSBSX and BUBIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.23

The correlation between BSBSX and BUBIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с BMDSXBSBSX с BSBIXBSBSX с SCHOBSBSX с BCOIXBSBSX с BAGSXBSBSX с BCOSX
Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с SADIXBUBIX с CUSDXBUBIX с PRTBXBUBIX с PSDSXBUBIX с FULBXBUBIX с TSDOXBUBIX с AOUIX

Доходность на риск

BSBSX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSBSXBUBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
5.39

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
10.50

-6.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

5.80

-4.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

13.06

-8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

92.57

-75.16

BSBSX vs. BUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа BUBIX равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и BUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и BUBIX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BUBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBSXBUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-1.88%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.30%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-0.30%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-0.68%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-1.88%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.05%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и BUBIX

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBSXBUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.25%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.55%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

0.72%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

0.80%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

0.71%

+0.97%

Сравнение комиссий BSBSX и BUBIX

BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и BUBIX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BUBIX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		3.67%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		3.58%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BSBSX and BUBIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSBSX has higher volatility (0.54%) compared to BUBIX (0.25%). In terms of maximum drawdown, BSBSX dropped -6.29% vs BUBIX's -1.88%.

BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.39 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBSX и BUBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор