PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZU с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

BRZU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRZU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZU и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.14%97.99%-57.07%55.48%8.30%-18.61%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

BRZU

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
40.14%
6 месяцев
58.04%
1 год
111.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-14.69%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с EWZSBRZU с SCHG
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий BRZU и XTAP

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

BRZU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.16

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.79

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

1.45

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

9.90

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.70

-1.04

Корреляция

Корреляция между BRZU и XTAP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и XTAP

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRZU и XTAP

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-22.13%

-77.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-11.83%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.00%

0.00%

-99.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-3.57%

-85.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

1.73%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и XTAP

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.44%

0.99%

+21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.48%

2.61%

+36.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.61%

14.34%

+37.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

14.60%

+40.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.27%

14.60%

+69.67%