PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с MGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с MGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. MGFIX управляется AMG. Фонд был запущен 1 июн. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и MGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и MGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		-0.84%7.26%1.50%6.69%-13.17%-9.68%7.34%11.11%-1.82%6.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRWIX показывает доходность -0.80%, а MGFIX немного ниже – -0.84%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции MGFIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 1.44% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

MGFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG GW&K ESG Bond Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с MGFIX:
MGFIX с VBTLXMGFIX с AMFIXMGFIX с LMSMXMGFIX с ARSVXMGFIX с BCOIXMGFIX с MEQFXMGFIX с GUGAX

Сравнение комиссий BRWIX и MGFIX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MGFIX в 0.68%.

BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. MGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MGFIX
Ранг доходности на риск MGFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c MGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXMGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.28

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.36

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

4.94

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. MGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MGFIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и MGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXMGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.52

Корреляция

Корреляция между BRWIX и MGFIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и MGFIX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MGFIX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		3.65%3.85%3.56%2.94%2.41%2.21%3.38%4.20%3.89%3.81%4.96%4.17%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и MGFIX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки MGFIX в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и MGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXMGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-25.03%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-3.27%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-19.68%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-25.03%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-9.67%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-4.79%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.90%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и MGFIX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXMGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

1.69%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

2.51%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

4.15%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

5.74%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

5.23%

+14.86%