Сравнение BRW с PKBIX
BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and PKBIX (Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BRW returned 7.01%/yr vs 3.92%/yr for PKBIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BRW charges 1.71%/yr vs 1.25%/yr for PKBIX.
Доходность
Сравнение доходности BRW и PKBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у PKBIX с доходностью 2.02%.
BRW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
PKBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам BRW и PKBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.21% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 2.02% | 6.75% | 8.14% | 6.21% | -3.89% | 1.41% |
Correlation
The correlation between BRW and PKBIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRW vs. PKBIX — Ранг доходности на риск
BRW
PKBIX
Сравнение BRW c PKBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRW | PKBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.88 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 12.33 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRW и PKBIX
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PKBIX в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и PKBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRW | PKBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -19.17% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -1.90% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -2.11% | -15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -7.05% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | 0.00% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -0.92% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 0.44% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и PKBIX
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRW | PKBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.33% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 1.58% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 1.87% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 2.60% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 3.33% | +9.54% |
Сравнение комиссий BRW и PKBIX
BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии PKBIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и PKBIX
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности PKBIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.39% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 8.09% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRW and PKBIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.33%) compared to PKBIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs PKBIX's -19.17%.
PKBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRW и PKBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор