PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с BNDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).

BRTR и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и BNDP

2026 (YTD)2025
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%0.10%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		-0.18%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью -0.18%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с IMTBBNDP с VCITBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с VPLSBNDP с IUSB

Сравнение комиссий BRTR и BNDP

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Доходность на риск

BRTR vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.08

+0.94

Корреляция

Корреляция между BRTR и BNDP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BNDP

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BNDP в 1.32%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		1.32%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BNDP

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-2.56%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.82%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.54%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.63%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

3.63%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

3.63%

+1.12%